11. Ценные бумаги, заложенные по договорам репо

(в млн российских руб.) 2011 2010
торговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо    
Корпоративные акции 34 311 -
Еврооблигации Российской федерации 7 045 12 150
Корпоративные облигации 6 102 -
Облигации федерального займа (Офз) 440 -
Паи инвестиционных фондов 312 -
Итого торговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо 48 210 12 150
ценные бумаги, заложенные по договорам репо, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков    
Облигации федерального займа (Офз) 8 060 -
Корпоративные акции 1 282 -
Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо, изменение справедливой
стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков
9 342 -
инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо    
Корпоративные облигации 30 773 13 484
Еврооблигации Российской федерации 29 384 47 027
Облигации федерального займа (Офз) 25 551 -
Корпоративные акции 20 126 8 276
Облигации правительств иностранных государств 275 556
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
заложенных по договорам репо
106 109 69 343
инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по договорам репо    
Облигации федерального займа (Офз) 136 425 -
Корпоративные облигации 753 -
Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения,
заложенных по договорам репо
137 178 -
итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо 300 839 81 493

Ценные бумаги, заложенные по договорам репо, представляют собой ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения по договорам прямого репо, которые контрагент имеет право продать или перезаложить согласно договору или в соответствии с законодательством. По состоянию на 31.12.2011 г. средства, полученные Группой по договорам прямого репо, отражены по статье «Средства корпоративных клиентов» в размере 38 090 млн руб. (2010 год: 5 968 млн руб.). См. Примечание 17. Средства в размере 220 863 млн руб. (2010 год: 61 803 млн руб.), полученные по договорам прямого репо с другими банками, отражены по статье «Средства других банков». См. Примечание 16.

ОФЗ, включенные в портфель торговых ценных бумаг, ценных бумаг, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков, и инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо, являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации, с номиналом в российских рублях. Срок погашения ОФЗ в портфеле Группы -с августа 2012 года по январь 2019 года; ставка купона по ОФЗ составляет 0-12% годовых и доходность к погашению — от 6 до 9% годовых в зависимости от выпуска.

Корпоративные облигации, включенные в портфель торговых ценных бумаг, инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, и заложенные по договорам репо, имеют срок погашения с марта 2012 года по март 2031 года (2010 год: с января 2012 года по ноябрь 2019 года); ставка купона по ним составляет 5-13% годовых (2010 год: 6-10% годовых) и доходность к погашению от 2 до 16% годовых (2010 год: от 2 до 8% годовых) в зависимости от выпуска. По состоянию на 31.12.2011 г. корпоративные облигации, заложенные по договорам репо, представлены в основном долговыми ценными бумагами, выпущенными нефтегазовыми и телекоммуникационными компаниями, а также банками. По состоянию на 31.12.2010 г. корпоративные облигации, заложенные по договорам репо, представлены в основном долговыми ценными бумагами, выпущенными банками, а также нефтегазовыми и металлургическими компаниями. Еврооблигации Российской Федерации, включенные в портфель торговых ценных бумаг и инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо, имеют срок погашения с июля 2018 года по март 2030 года (2010 год: с июля 2018 года по март 2030 года); ставка купона по ним составляет от 7 до 13% годовых (2010 год: от 8 до 13% годовых) и доходность к погашению — от 4 до 6% годовых (2010 год: от 5 до 6% годовых) в зависимости от выпуска.

Облигации правительств иностранных государств, включенные в портфель инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо, представлены процентными ценными бумагами с номиналом в иностранной валюте, выпущенными правительствами иностранных государств и свободно обращающимися на международном рынке. Эти облигации имеют срок погашения с февраля 2012 года по декабрь 2012 года (2010 год: в октябре 2012 года); ставка купона по ним составляет от 10 до 20% годовых (2010 год: 20% годовых) и доходность к погашению — от 15 до 24% годовых (2010 год: 14% годовых).

По состоянию на 31.12.2011 г. корпоративные акции, включенные в портфель торговых ценных бумаг, ценных бумаг, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков, и инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и заложенные по договорам репо, представлены в основном котируемыми акциями российских нефтегазовых компаний. По состоянию на 31.12.2010 г. корпоративные акции, заложенные по договорам репо, представлены в основном котируемыми акциями российских нефтегазовых и металлургических компаний.

Инвестиции в паевые инвестиционные фонды, включенные в портфель торговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо, представляют собой бессрочные вложения в индексные паевые инвестиционные фонды и номинированы в российских рублях.

В таблице ниже приводится анализ ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31.12.2011 г.:

(в млн российских руб.) Инвестиционный рейтинг Спекулятивный рейтинг Нет рейтингов итого
Облигации федерального займа (Офз) 170 476     170 476
Корпоративные облигации 24 902 11 500 1 226 37 628
Еврооблигации Российской федерации 36 429 - - 36 429
Облигации правительств иностранных государств - 275 - 275
Итого долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо 231 807 11 775 1 226 244 808

В таблице ниже приводится анализ ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31.12.2010 г.:

(в млн российских руб.) инвестиционный рейтинг Спекулятивный рейтинг Нет рейтингов итого
Еврооблигации Российской федерации 59 177 - - 59 177
Корпоративные облигации 7 620 5 864 - 13 484
Облигации правительств
иностранных государств
- 556 - 556
Итого долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо 66 797 6 420 - 73 217

Значения рейтингов в таблицах выше определяются исходя из рейтинговой шкалы международных рейтинговых агентств.

Все корпоративные облигации, заложенные по договорам репо, являются не просроченными. У Группы отсутствуют долговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо, с пересмотренными условиями.

Валютный анализ и анализ по срокам до погашения ценных бумаг, заложенных по договорам репо, приведен в Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 36.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена