13. Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

(в млн российских руб.) Инвестиционный рейтинг Спекулятивный рейтинг Нет рейтингов Итого
Облигации федерального займа (Офз) 410 978 - - 410 978
Корпоративные облигации 163 944 139 989 16 374 320 307
Муниципальные и субфедеральные облигации 28 776 18 475 307 47 558
Еврооблигации Российской федерации 23 599 - - 23 599
Облигации правительств иностранных государств 8 218 13 738 - 21 956
Итого долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 635 515 172 202 16 681 824 398

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских рублях и иностранной валюте, выпущенными крупными российскими фирмами и компаниями из стран СНГ. Срок погашения этих облигаций — с февраля 2012 года по октябрь 2023 года (2010 год: с февраля 2011 года по ноябрь 2017 года); ставка купона по ним составляет 5-12% годовых (2010 год: 5-15% годовых) и доходность к погашению — от 2 до 16% годовых (2010 год: от 2 до 15% годовых) в зависимости от выпуска. По состоянию на 31.12.2011 г. корпоративные облигации представлены в основном долговыми ценными бумагами, выпущенными компаниями, специализирующимися в машиностроительной, энергетической, нефтегазовой, металлургической отраслях и в области телекоммуникаций. По состоянию на 31.12.2010 г. корпоративные облигации представлены в основном долговыми ценными бумагами, выпущенными компаниями, специализирующимися в энергетической отрасли и в области телекоммуникаций. ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации, с номиналом в российских рублях. Эти облигации имеют срок погашения с августа 2012 года по январь 2019 года (2010 год: с июня 2011 года по январь 2019 года); ставка купона по ним составляет 0-12% годовых (2010 год: 0-12% годовых) и доходность к погашению —от 6 до 9% годовых (2010 год: от 4 до 7% годовых) в зависимости от выпуска.

Муниципальные и субфедеральные облигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными муниципальными и субфедеральными органами власти Российской Федерации. Срок погашения муниципальных и субфедеральных облигаций — с марта 2012 года по декабрь 2016 года (2010 год: с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года); ставка купона по ним составляет 8-18% годовых (2010 год: 8-18% годовых) и доходность к погашению — от 6 до 10% годовых (2010 год: от 6 до 8% годовых) в зависимости от выпуска.

Векселя представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными российским банком. Срок погашения векселей — с января 2012 года по март 2012 года; доходность к погашению — 8%.

Облигации правительств иностранных государств представлены процентными ценными бумагами с номиналом в иностранной валюте, выпущенными органами власти иностранных государств. Эти облигации имеют срок погашения с сентября 2014 года по июль 2020 года (2010 год: с сентября 2014 года по июль 2020 года); ставка купона по ним составляет 2% годовых (2010 год: 2-11% годовых в зависимости от выпуска) и доходность к погашению —11% годовых (2010 год: 11% годовых).

В таблице ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31.12.2011 г.:

(в млн российских руб.) инвестиционный рейтинг Спекулятивный рейтинг Нет рейтингов итого
Облигации Банка России 433 585 - - 433 585
Облигации федерального займа (Офз) 348 353 - - 348 353
Корпоративные облигации 140 463 100 485 34 615 275 563
Муниципальные и субфедеральные облигации 32 769 17 314 136 50 219
Облигации правительств иностранных государств 6 377 11 448 74 17 899
Еврооблигации Российской федерации 4 950 - - 4 950
Итого долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 966 497 129 247 34 825 1 130 569

В таблице ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31.12.2010 г.:

(в млн российских руб.) 2011 2010
Корпоративные облигации 130123 44 512
Облигации федерального займа (ОФЗ) 74 644 227 328
Муниципальные и субфедеральные облигации 79 613 86 052
Векселя 2 003 -
Облигации правительств иностранных государств 133 299
Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения 286 516 358 191

Значения рейтингов в таблицах выше определяются исходя из рейтинговой шкалы международных рейтинговых агентств.

По состоянию на 31.12.2011 г. в составе инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, отражены облигации федерального займа (ОФЗ) по текущей стоимости 36 721 млн руб. (2010 год: 37 044 млн руб.), заблокированные на специальных счетах в Банке России в качестве обеспечения по межбанковским кредитам «овернайт», которые Группа получает на регулярной основе от Банка России. См. Примечания 32 и 35.

По состоянию на 31.12.2011 г. и на 31.12.2010 г. у Группы отсутствовали долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, с пересмотренными условиями, которые в противном случае были бы просроченными. Все долговые инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, являются непросроченными.

Оценочная справедливая стоимость инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, раскрыта в Примечании 34. Валютный анализ и анализ по срокам до погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, приведен в Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 36.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена