18. Выпущенные долговые ценные бумаги

(в млн российских руб.) 2011 2010
Ноты участия в кредитах, выпущенные в рамках MTN-программы 169 623 153 273
Векселя 77 214 96 505
Сберегательные сертификаты 9 798 13 102
Структурные ноты 1 498 -
Депозитные сертификаты 700 1 889
Прочие долговые ценные бумаги 9 874 7 930
Итого выпущенных долговых ценных бумаг 268 707 272 699

По состоянию на 31.12.2011 г. в состав нот участия в кредитах, выпущенных в рамках MTN-программы, включены ноты участия в кредитах, выпущенные Группой в рамках среднесрочной программы заимствований (MTN-программа) на общую сумму 10 000 млн долл. США. В мае 2006 года в рамках данной программы Группа осуществила первый выпуск нот участия в кредите на сумму 500 млн долл. США (рублевый эквивалент составил 13 472 млн руб. на дату выпуска). По состоянию на 31.12.2011 г. ноты отражены по амортизированной стоимости 16 360 млн руб. (2010 год: 15 539 млн руб.). Срок погашения по ним наступает в мае 2013 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 6,5% годовых. По состоянию на 31.12.2011 г. эффективная процентная ставка по данным обязательствам составила 6,6% годовых (2010 год: 6,6% годовых).

В июле 2008 года Группа осуществила третий выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 500 млн долл. США (рублевый эквивалент составил 11 734 млн руб. на дату выпуска). По состоянию на 31.12.2011 г. ноты отражены по амортизированной стоимости 16 689 млн руб. (2010 год: 15 843 млн руб.). Срок погашения по ним наступает в июле 2013 года, контрактная фиксированная процентная ставка —6,5% годовых. По состоянию на 31.12.2011 г. эффективная процентная ставка по данным обязательствам составила 6,6% годовых (2010 год: 6,6% годовых).

В июле 2010 года Группа осуществила четвертый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 ООО млн долл. США, что составило 31 112 млн в рублевом эквиваленте на дату выпуска. Срок погашения данного займа наступает в июле 2015 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,5% годовых. В августе 2010 года Группой были выпущены дополнительные ноты участия в кредите с премией на сумму 500 млн долл. США, или 15 093 млн руб. на дату привлечения средств. Дополнительные ноты участия в кредите представляют собой единый выпуск и имеют одинаковые ставку купона и срок погашения. По состоянию на 31.12.2011 г. данные ноты отражены по амортизированной стоимости 49 737 млн руб. (2010 год: 47 124 млн руб.). Эффективная процентная ставка составила 5,4% годовых (2010 год: 5,4% годовых). В сентябре 2010 года Группа осуществила пятый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 000 млн долл. США, что составило 31 003 млн в рублевом эквиваленте на дату привлечения средств. Срок погашения по ним наступает в марте 2017 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,4% годовых. В октябре 2010 года Группой было сделано дополнительное заимствование на сумму 250 млн долл. США с премией (рублевый эквивалент составил 7 631 млн руб. на дату выпуска). Первоначальный и дополнительный транши представляют собой единый выпуск и имеют одинаковые ставку купона и срок погашения. По состоянию на 31.12.2011 г. ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 40 882 млн руб. (2010 год: 38 681 млн руб.). Эффективная процентная ставка составила 5,4% годовых (2010 год: 5,4% годовых).

В ноябре 2010 года Группа осуществила шестой выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 400 млн швейцарских франков, рублевый эквивалент которого составил 12 577 млн на дату привлечения средств. Срок погашения данного займа наступает в ноябре 2014 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 3,5% годовых. По состоянию на 31.12.2011 г. ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 13 738 млн рублей (2010 год: 12 988 млн руб.). Эффективная процентная ставка составила 3,6% годовых (2010 год: 3,6% годовых).

В июне 2011 года Группа осуществила седьмой выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 ООО млн долларов США, рублевый эквивалент которого составил 27 896 млн на дату привлечения средств. Срок погашения данных нот наступает в июне 2021 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,7% годовых. По состоянию на 31.12.2011 г. ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 32 217 млн руб. Эффективная процентная ставка составила 5,8% годовых.

В течение года, закончившегося 31.12.2011 г., Группа выкупила с рынка часть нот участия в кредитах; амортизированная стоимость выкупленных нот составила 2 123 млн руб. Данная операция была осуществлена как выкуп с рынка нот участия в кредитах. В результате данной операции Группа признала чистый расход в сумме 87 млн руб., отраженный в консолидированном отчете о прибылях и убытках. В 2010 году Группа реализовала часть выкупленных ранее нот участия в кредитах. В рамках продажи было осуществлено несколько сделок. Амортизированная стоимость вновь признанных обязательств по состоянию на 31.12.2010 г. составила 7 116 млн руб. (2010 год: 9 392 млн руб., из которых 2 569 млн руб. были погашены в 2011 году). Эффективные процентные ставки варьировались от 2,5 до 4,3% годовых.

В ноябре 2011 года Группа погасила второй выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 750 млн долл. США, эквивалент на дату погашения 22 896 млн руб. Ноты были выпущены в ноябре
2006 года и имели контрактную фиксированную процентную ставку 5,9% годовых. Векселя являются процентными или дисконтными ценными бумагами, выпущенными Группой, с номиналом в российских рублях, долларах США и евро, со сроком погашения от «По предъявлении» до сентября 2014 года (2010 год: от «По предъявлении» до декабря 2013 года). Ставка процента или дисконта по векселям, выпущенным Группой, варьируется от 0,1 до 6,5% годовых (2010 год: от 0,3 до 10,4% годовых). Векселя свободно обращаются на российском финансовом рынке.

Сберегательные и депозитные сертификаты являются процентными ценными бумагами, выпущенными Группой, с номиналом в российских и белорусских рублях и сроком погашения от «По предъявлении» до декабря 2014 года (2010 год: от «По предъявлении» до декабря 2013 года). Ставка процента по данным ценным бумагам варьируется от 4,1 до 7,2% годовых (2010 год: от 0,03 до 18,0% годовых). Структурные ноты представлены процентными и беспроцентными ценными бумагами, выпущенными Группой. Они номинированы в российских рублях и имеют сроки погашения от «По предъявлении» до августа 2018 года. Ставка процента по данным ценным бумагам варьируется от 0 до 17% годовых.

Прочие долговые ценные бумаги представляют собой процентные ценные бумаги, выпущенные Группой. Они номинированы в белорусских рублях, казахских тенге, долларах США и евро и имеют сроки погашения от «По предъявлении» до 2019 года (2010 год: от «По предъявлении» до 2019 года). Процентные ставки по данным долговым ценным бумагам составляют от 5,5 до 12,8% годовых (2010 год: от 4,0 до 16,5% годовых).

Оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг представлена в Примечании 34. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по структуре валют и срокам до погашения представлен в Примечании 31.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена