33. Производные финансовые инструменты

Валютные и другие производные финансовые инструменты, с которыми Группа проводит операции, обычно имеют обращение на внебиржевом рынке с профессиональными участниками. Производные финансовые инструменты имеют либо потенциально выгодные условия (активы), либо потенциально невыгодные условия (обязательства) в результате колебания процентных ставок, курсов обмена валют или других переменных факторов, связанных с этими инструментами. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов может существенно изменяться с течением времени.

Справедливая стоимость форвардных контрактов рассчитывается как разница между приведенной стоимостью требований и обязательств по ним. Для построения модели дисконтированных денежных потоков используются котировки форвардных обменных курсов и внутренние ставки доходности по форвардным контрактам. Данные инструменты относятся ко второму уровню иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. См. Примечание 34.

Справедливая стоимость опционных контрактов определяется с применением модели Блэка-Шоулза. Поправки на кредитный риск применяются в случаях, когда это необходимо. Данная модель основывается на текущих рыночных ценах и волатильности. В случаях когда такая информация может быть получена на открытом рынке, текущая стоимость этих инструментов относится ко второму уровню иерархии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов.

Во всех остальных случаях текущая стоимость этих инструментов относится к третьему уровню иерархии. См. Примечание 34.

В таблицу включены контракты с датой расчетов после соответствующей отчетной даты, суммы по данным сделкам показаны развернуто — до взаимозачета позиций (и выплат) по каждому контрагенту. Эти сделки имеют краткосрочный характер.

Увеличить таблицу

По состоянию на 31 декабря 2011 года (в млн российских руб.)     Российские контрагенты     Иностранные контрагенты
  справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств
форвардные сделки и сделки своп
Иностранная валюта                
- покупка канадских долларов/продажа долларов США - - - - 897 (898) - (1)
- покупка швейцарских франков/продажа долларов США - - - - 920 (927) - (7)
- покупка евро/продажа швейцарских франков - - - - 4 350 (4 359) - (9)
- покупка евро/продажа российских рублей 1 060 (1 125) - (65) 2 010 (2 030) 4 (24)
- покупка евро/продажа долларов США - - - - 163 879 (166 209) 169 (2 499)
- покупка фунтов стерлингов / продажа долларов США - - - - 629 (625) 4 -
- покупка японских иен / продажа фунтов стерлингов - - - - 175 (175) - -
- покупка японских иен/ продажа долларов США - - - - 37 (37) - -
- покупка российских рублей/ продажа евро 17 (17) - - 42 (42) - -
- покупка российских рублей/ продажа японских иен - - - - 257 (266) - (9)
- покупка российских рублей/ продажа долларов США 20 302 (20 904) 51 (653) 195 670 (203 110) 507 (7 947)
- покупка долларов США / продажа евро - - - - 2 370 (2 298) 74 (2)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 90 780 (88 942) 1 872 (34) 114 647 (109 276) 5 474 (103)
- покупка долларов США / продажа белорусских рублей - - - - 2 831 (396) 2 435 -
- покупка евро/продажа белорусских рублей - - - - 10 988 (1 909) 9 079 -
- покупка евро/продажа украинских гривен - - - - 20 (20) - -
- покупка долларов США / продажа украинских гривен - - - - 157 (163) - (6)
- покупка долларов США / продажа гонконгских долларов - - - - 17 (17) - -
- покупка долларов США / продажа казахских тенге - - - - 96 (97) - (1)
- покупка долларов США / продажа шведских крон - - - - 5 (6) - (1)
- покупка гонконгских долларов/продажа долларов США - - - - 22 (22) - -
- покупка долларов США / продажа фунтов стерлингов - - - - 427 (429) - (2)
- покупка долларов США / продажа канадских долларов - - - - 3 (3) - -
- покупка долларов США / продажа швейцарских франков - - - - 1 037 (867) 170 -
- покупка долларов США / продажа норвежских крон - - - - 1 (1) - -
- покупка шведских крон / продажа долларов США - - - - 5 (5) - -
Драгоценные металлы                
- покупка евро/продажа золота - - - - 1 406 (1 335) 71 -
- покупка золота/продажа долларов США - - - - 16 465 (17 174) 14 (723)
- покупка палладия / продажа долларов США - - - - 10 (10) - -
- покупка платины/продажа долларов США - - - - 27 (27) - -
- покупка серебра/продажа долларов США - - - - 6 365 (7 110) 2 (747)
- покупка долларов США / продажа палладия - - - - 4 (4) - -
- покупка долларов США / продажа платины - - - - 5 (5) - (0)
- покупка золота / продажа белорусских рублей - - - - 10 984 (2 736) 8 248 -
Сделки на процентные ставки                
- покупка фиксированной ставки / продажа фиксированной ставки 27 706 (26 019) 1 765 (78) - - - -
- покупка фиксированной ставки / продажа плавающей ставки 10 622 (10 213) 434 (25) 51 109 (53 184) 1 458 (3 533)
- покупка плавающей ставки / продажа фиксированной ставки 222 (217) 14 (9) 42 868 (41 482) 5 843 (4 457)
- покупка плавающей ставки / продажа плавающей ставки 643 (646) 3 (6) 139 134 (137 813) 4 936 (3 615)
Ценные бумаги                
- покупка долларов США / продажа акций - - - - - (2) - (2)
- покупка акций/продажа долларов США - - - - 151 (138) 13 -
- покупка фиксированной доходности / продажа дохода по акциям - - - - 1 279 (1 071) 208 -
Рыночные индексы                
- покупка доходности индекса/продажа российских рублей - - - - 2 585 (2 594) 8 (17)
Товары                
- покупка российских рублей / продажа нефти марки «Брент» - - - - 3 (2) 1 -
- покупка какао/продажа долларов США - - - - 1 (1) - -
- покупка хлопка / продажа долларов США - - - - 3 (3) - -
Сделки кредитный дефолтный своп                
- покупка фиксированной ставки / продажа кредитного риска - - - - - - 22 -
приобретенные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа долларов США - - - - 4 094 (4 201) 263 -
- покупка российских рублей/ продажа долларов США - - - - 3 728 (3 498) 34 -
- покупка долларов США / продажа евро - - - - - - - -
- покупка долларов США / продажа российских рублей 7 (7) 11 - 4 394 (4 436) 217 -
- покупка евро/продажа российских рублей - - - - 896 (644) - -
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 833 (830) 4 -
Драгоценные металлы                
- покупка золота / продажа долларов США - - - - 243 (337) 1 -
- покупка российских рублей / продажа золота - - - - - - - -
- покупка серебра/продажа долларов США - - - - 99 (162) - -
- покупка долларов США / продажа золота - - - - 356 (476) 2 -
Капитал                
- покупка российских рублей / продажа акций 9 604 (9 824) 5 129 - - - - -
- покупка акций / продажа российских рублей 87 (42) 45 - 595 (2 323) - -
- покупка акций/продажа долларов США - - - - 2 255 (2 912) 57 -
- покупка долларов США / продажа акций - - - - 1 490 (1 305) 271 -
Долг                
- покупка российских рублей / продажа долга (5 302) (4 721) - (581) - - - -
проданные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа долларов США - - - - - - - -
- покупка российских рублей/ продажа долларов США 9 (10) - (16) 4 950 (4 813) - (340)
- покупка долларов США / продажа евро - - - - 4 245 (4 131) - (289)
- покупка долларов США / продажа российских рублей - - - - 2 900 (2 942) - (96)
- покупка евро/продажа российских рублей - - - - 830 (833) - (4)
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 833 (896) - -
Драгоценные металлы                
- покупка золота/продажа долларов США - - - - 76 (58) - -
- покупка российских рублей / продажа золота - - - - - - - -
- покупка серебра / продажа долларов США - - - - - - - -
- покупка долларов США / продажа золота - - - - - - - -
Ценные бумаги                
- покупка акций / продажа долларов США - - - - 556 (700) - (182)
- покупка долларов США / продажа акций - - - - 2 037 (1 439) - (36)
фьючерсные сделки                
Иностранная валюта - - - - - - - -
- покупка российскихрублей/ продажа долларов США 2 835 (2 835) - - 1 960 (1 960) 199 (421)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 7 133 (7 133) - - 21 078 (21 078) 2 058 -
- покупка евро/продажа долларов США - - - - - - - -
- покупка евро/продажа российских рублей 16 (16) - - - - - -
Драгоценные металлы                
- покупка долларов США / продажа золота 15 (15) - - 35 (35) 23 -
- покупка золота/продажа долларов США 52 (52) - - - - - -
- покупка платины / продажа долларов США - - - - 9 (9) - -
- покупка долларов США / продажа платины 9 (9) - - - - - -
- покупка серебра/продажа долларов США - - - - 72 (72) - (7)
- покупка долларов США / продажа серебра 73 (73) - - - - - -
Сделки на процентные ставки                
- покупка процентной ставки / продажа российских рублей 19 (19) - - 486 (486) - -
- покупка российских рублей / продажа процентной ставки 10 852 (10 852) - - 23 (23) - -
- покупка процентной ставки / продажа долларов США - - - - 4 797 (4 797) 9 (2)
- покупка долларов США / продажа процентной ставки - - - - 55 409 (55 409) - (112)
Ценные бумаги                
- покупка российских рублей / продажа акций 1 284 (1 284) - - - - - -
- покупка акций / продажа российских рублей 173 (173) - - - - - -
- покупка ОФЗ / продажа российских рублей 71 (71) - - - - - -
Рыночные индексы                
- покупка долларов США / продажа доходности индекса - - - - 324 (324) - (2)
- покупка украинских гривен/продажа доходности индекса - - - - 142 (142) - -
- покупка российских рублей / продажа доходности индекса 24 (24) - - - - - -
- покупка доходности индекса / продажа российских рублей 10 987 (10 987) - - - - - -
Товары                
- покупка российских рублей / продажа нефти марки «Брент» 184 (184) - - - - - -
- покупка нефти марки «Брент» / продажа российских рублей 22 (22) - - - - - -
- покупка какао / продажа долларов США - - - - 1 (1) - -
- покупка долларов США/ продажа нефти марки «Брент» - - - - 58 (58) 2 -
- покупка хлопка / продажа долларов США - - - - 3 (3) - -
- покупка риса / продажа долларов США - - - - 2 (2) - -
- покупка сахара / продажа долларов США - - - - 33 (33) - (2)
- покупка российских рублей / продажа сахара 33 (33) - - - - - -
Итого 189 539 (196 469) 9 324 (1 467) 893 733 (880 246) 41 880 (25 198)
По состоянию на 31 декабря 2011 года (в млн российских руб.)     Российские контрагенты     Иностранные контрагенты
  справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств
форвардные сделки и сделки своп
Иностранная валюта                
- покупка канадских долларов/продажа долларов США - - - - 897 (898) - (1)
- покупка швейцарских франков/продажа долларов США - - - - 920 (927) - (7)
- покупка евро/продажа швейцарских франков - - - - 4 350 (4 359) - (9)
- покупка евро/продажа российских рублей 1 060 (1 125) - (65) 2 010 (2 030) 4 (24)
- покупка евро/продажа долларов США - - - - 163 879 (166 209) 169 (2 499)
- покупка фунтов стерлингов / продажа долларов США - - - - 629 (625) 4 -
- покупка японских иен / продажа фунтов стерлингов - - - - 175 (175) - -
- покупка японских иен/ продажа долларов США - - - - 37 (37) - -
- покупка российских рублей/ продажа евро 17 (17) - - 42 (42) - -
- покупка российских рублей/ продажа японских иен - - - - 257 (266) - (9)
- покупка российских рублей/ продажа долларов США 20 302 (20 904) 51 (653) 195 670 (203 110) 507 (7 947)
- покупка долларов США / продажа евро - - - - 2 370 (2 298) 74 (2)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 90 780 (88 942) 1 872 (34) 114 647 (109 276) 5 474 (103)
- покупка долларов США / продажа белорусских рублей - - - - 2 831 (396) 2 435 -
- покупка евро/продажа белорусских рублей - - - - 10 988 (1 909) 9 079 -
- покупка евро/продажа украинских гривен - - - - 20 (20) - -
- покупка долларов США / продажа украинских гривен - - - - 157 (163) - (6)
- покупка долларов США / продажа гонконгских долларов - - - - 17 (17) - -
- покупка долларов США / продажа казахских тенге - - - - 96 (97) - (1)
- покупка долларов США / продажа шведских крон - - - - 5 (6) - (1)
- покупка гонконгских долларов/продажа долларов США - - - - 22 (22) - -
- покупка долларов США / продажа фунтов стерлингов - - - - 427 (429) - (2)
- покупка долларов США / продажа канадских долларов - - - - 3 (3) - -
- покупка долларов США / продажа швейцарских франков - - - - 1 037 (867) 170 -
- покупка долларов США / продажа норвежских крон - - - - 1 (1) - -
- покупка шведских крон / продажа долларов США - - - - 5 (5) - -
Драгоценные металлы                
- покупка евро/продажа золота - - - - 1 406 (1 335) 71 -
- покупка золота/продажа долларов США - - - - 16 465 (17 174) 14 (723)
- покупка палладия / продажа долларов США - - - - 10 (10) - -
- покупка платины/продажа долларов США - - - - 27 (27) - -
- покупка серебра/продажа долларов США - - - - 6 365 (7 110) 2 (747)
- покупка долларов США / продажа палладия - - - - 4 (4) - -
- покупка долларов США / продажа платины - - - - 5 (5) - (0)
- покупка золота / продажа белорусских рублей - - - - 10 984 (2 736) 8 248 -
Сделки на процентные ставки                
- покупка фиксированной ставки / продажа фиксированной ставки 27 706 (26 019) 1 765 (78) - - - -
- покупка фиксированной ставки / продажа плавающей ставки 10 622 (10 213) 434 (25) 51 109 (53 184) 1 458 (3 533)
- покупка плавающей ставки / продажа фиксированной ставки 222 (217) 14 (9) 42 868 (41 482) 5 843 (4 457)
- покупка плавающей ставки / продажа плавающей ставки 643 (646) 3 (6) 139 134 (137 813) 4 936 (3 615)
Ценные бумаги                
- покупка долларов США / продажа акций - - - - - (2) - (2)
- покупка акций/продажа долларов США - - - - 151 (138) 13 -
- покупка фиксированной доходности / продажа дохода по акциям - - - - 1 279 (1 071) 208 -
Рыночные индексы                
- покупка доходности индекса/продажа российских рублей - - - - 2 585 (2 594) 8 (17)
Товары                
- покупка российских рублей / продажа нефти марки «Брент» - - - - 3 (2) 1 -
- покупка какао/продажа долларов США - - - - 1 (1) - -
- покупка хлопка / продажа долларов США - - - - 3 (3) - -
Сделки кредитный дефолтный своп                
- покупка фиксированной ставки / продажа кредитного риска - - - - - - 22 -
приобретенные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа долларов США - - - - 4 094 (4 201) 263 -
- покупка российских рублей/ продажа долларов США - - - - 3 728 (3 498) 34 -
- покупка долларов США / продажа евро - - - - - - - -
- покупка долларов США / продажа российских рублей 7 (7) 11 - 4 394 (4 436) 217 -
- покупка евро/продажа российских рублей - - - - 896 (644) - -
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 833 (830) 4 -
Драгоценные металлы                
- покупка золота / продажа долларов США - - - - 243 (337) 1 -
- покупка российских рублей / продажа золота - - - - - - - -
- покупка серебра/продажа долларов США - - - - 99 (162) - -
- покупка долларов США / продажа золота - - - - 356 (476) 2 -
Капитал                
- покупка российских рублей / продажа акций 9 604 (9 824) 5 129 - - - - -
- покупка акций / продажа российских рублей 87 (42) 45 - 595 (2 323) - -
- покупка акций/продажа долларов США - - - - 2 255 (2 912) 57 -
- покупка долларов США / продажа акций - - - - 1 490 (1 305) 271 -
Долг                
- покупка российских рублей / продажа долга (5 302) (4 721) - (581) - - - -
проданные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа долларов США - - - - - - - -
- покупка российских рублей/ продажа долларов США 9 (10) - (16) 4 950 (4 813) - (340)
- покупка долларов США / продажа евро - - - - 4 245 (4 131) - (289)
- покупка долларов США / продажа российских рублей - - - - 2 900 (2 942) - (96)
- покупка евро/продажа российских рублей - - - - 830 (833) - (4)
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 833 (896) - -
Драгоценные металлы                
- покупка золота/продажа долларов США - - - - 76 (58) - -
- покупка российских рублей / продажа золота - - - - - - - -
- покупка серебра / продажа долларов США - - - - - - - -
- покупка долларов США / продажа золота - - - - - - - -
Ценные бумаги                
- покупка акций / продажа долларов США - - - - 556 (700) - (182)
- покупка долларов США / продажа акций - - - - 2 037 (1 439) - (36)
фьючерсные сделки                
Иностранная валюта - - - - - - - -
- покупка российскихрублей/ продажа долларов США 2 835 (2 835) - - 1 960 (1 960) 199 (421)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 7 133 (7 133) - - 21 078 (21 078) 2 058 -
- покупка евро/продажа долларов США - - - - - - - -
- покупка евро/продажа российских рублей 16 (16) - - - - - -
Драгоценные металлы                
- покупка долларов США / продажа золота 15 (15) - - 35 (35) 23 -
- покупка золота/продажа долларов США 52 (52) - - - - - -
- покупка платины / продажа долларов США - - - - 9 (9) - -
- покупка долларов США / продажа платины 9 (9) - - - - - -
- покупка серебра/продажа долларов США - - - - 72 (72) - (7)
- покупка долларов США / продажа серебра 73 (73) - - - - - -
Сделки на процентные ставки                
- покупка процентной ставки / продажа российских рублей 19 (19) - - 486 (486) - -
- покупка российских рублей / продажа процентной ставки 10 852 (10 852) - - 23 (23) - -
- покупка процентной ставки / продажа долларов США - - - - 4 797 (4 797) 9 (2)
- покупка долларов США / продажа процентной ставки - - - - 55 409 (55 409) - (112)
Ценные бумаги                
- покупка российских рублей / продажа акций 1 284 (1 284) - - - - - -
- покупка акций / продажа российских рублей 173 (173) - - - - - -
- покупка ОФЗ / продажа российских рублей 71 (71) - - - - - -
Рыночные индексы                
- покупка долларов США / продажа доходности индекса - - - - 324 (324) - (2)
- покупка украинских гривен/продажа доходности индекса - - - - 142 (142) - -
- покупка российских рублей / продажа доходности индекса 24 (24) - - - - - -
- покупка доходности индекса / продажа российских рублей 10 987 (10 987) - - - - - -
Товары                
- покупка российских рублей / продажа нефти марки «Брент» 184 (184) - - - - - -
- покупка нефти марки «Брент» / продажа российских рублей 22 (22) - - - - - -
- покупка какао / продажа долларов США - - - - 1 (1) - -
- покупка долларов США/ продажа нефти марки «Брент» - - - - 58 (58) 2 -
- покупка хлопка / продажа долларов США - - - - 3 (3) - -
- покупка риса / продажа долларов США - - - - 2 (2) - -
- покупка сахара / продажа долларов США - - - - 33 (33) - (2)
- покупка российских рублей / продажа сахара 33 (33) - - - - - -
Итого 189 539 (196 469) 9 324 (1 467) 893 733 (880 246) 41 880 (25 198)

Увеличить таблицу

По состоянию на 31 декабря 2010 года (в млн российских руб.)   Российские контрагенты     Иностранные контрагенты  
  справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств
форвардные сделки                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа швейцарских франков - - - - 2 040 (2 461) - (421)
- покупка евро / продажа российских рублей 286 (283) 3 - - - - -
- покупка евро/продажа долларов США 194 (197) - (3) 146 888 (145 614) 1 613 (339)
- покупка российских рублей / продажа долларов США 9 952 (9 872) 96 (16) 95 008 (94 062) 1 119 (173)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 14 932 (15 061) 20 (149) 24 740 (25 065) 10 (335)
- покупка долларов США / продажа белорусских рублей         2 867 (2 862) 59 (54)
- покупка украинских гривен / продажа долларов США         1 723 (1 725)   (2)
- покупка долларов США / продажа украинских гривен         305 (305)    
- покупка белорусских рублей / продажа долларов США - - - - 124 (122) 2 -
Драгоценные металлы                
- покупка драгоценных металлов/продажа российских рублей 255 (253) 2          
- покупка драгоценных металлов/продажа долларов США         19 173 (18 361) 814 (2)
- покупка долларов США / продажа драгоценных металлов - - - - 1 584 (1 575) 9 -
приобретенные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа российских рублей 242 (250) 5 - 403 (415) 3 -
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 415 (403) 10 -
- покупка российских рублей / продажа долларов США - - - - 534 (518) 16 -
- покупка долларов США / продажа российских рублей 152 (158) 2 - 1 432 (1 534) 6 -
Капитал                
- покупка акций / продажа российских рублей - - - - 1 277 (2 323) 81 -
- покупка акций / продажа долларов США - - - - 1 048 (660) 400 -
- покупка российских рублей / продажа акций 7 227 (4 265) 3 377 - - - - -
- покупка долларов США / продажа акций 10 179 (6 430) 1 596 - - - - -
проданные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро / продажа российских рублей - - - - 403 (432) - (2)
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 402 (403) - (4)
- покупка российских рублей / продажа долларов США         1 966 (1 981)   (24)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 9 (9) - (15) 1 067 (1 115) - (6)
Свопы на процентные ставки                
- получение фиксированной ставки / оплата плавающей ставки 494 (480) 14 - 27 (28)   (1)
- получение плавающей ставки / оплата фиксированной ставки - - - - 432 (439) - (7)
Итого 43 922 (37 258) 5 115 (183) 303 858 (302 403) 4 142 (1 370)
По состоянию на 31 декабря 2010 года (в млн российских руб.)   Российские контрагенты     Иностранные контрагенты  
  справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств справедливая стоимость приобретенных активов справедливая стоимость реализованных активов положительная справедливая стоимость активов отрицательная справедливая стоимость обязательств
форвардные сделки                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа швейцарских франков - - - - 2 040 (2 461) - (421)
- покупка евро / продажа российских рублей 286 (283) 3 - - - - -
- покупка евро/продажа долларов США 194 (197) - (3) 146 888 (145 614) 1 613 (339)
- покупка российских рублей / продажа долларов США 9 952 (9 872) 96 (16) 95 008 (94 062) 1 119 (173)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 14 932 (15 061) 20 (149) 24 740 (25 065) 10 (335)
- покупка долларов США / продажа белорусских рублей         2 867 (2 862) 59 (54)
- покупка украинских гривен / продажа долларов США         1 723 (1 725)   (2)
- покупка долларов США / продажа украинских гривен         305 (305)    
- покупка белорусских рублей / продажа долларов США - - - - 124 (122) 2 -
Драгоценные металлы                
- покупка драгоценных металлов/продажа российских рублей 255 (253) 2          
- покупка драгоценных металлов/продажа долларов США         19 173 (18 361) 814 (2)
- покупка долларов США / продажа драгоценных металлов - - - - 1 584 (1 575) 9 -
приобретенные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро/продажа российских рублей 242 (250) 5 - 403 (415) 3 -
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 415 (403) 10 -
- покупка российских рублей / продажа долларов США - - - - 534 (518) 16 -
- покупка долларов США / продажа российских рублей 152 (158) 2 - 1 432 (1 534) 6 -
Капитал                
- покупка акций / продажа российских рублей - - - - 1 277 (2 323) 81 -
- покупка акций / продажа долларов США - - - - 1 048 (660) 400 -
- покупка российских рублей / продажа акций 7 227 (4 265) 3 377 - - - - -
- покупка долларов США / продажа акций 10 179 (6 430) 1 596 - - - - -
проданные опционы                
Иностранная валюта                
- покупка евро / продажа российских рублей - - - - 403 (432) - (2)
- покупка российских рублей / продажа евро - - - - 402 (403) - (4)
- покупка российских рублей / продажа долларов США         1 966 (1 981)   (24)
- покупка долларов США / продажа российских рублей 9 (9) - (15) 1 067 (1 115) - (6)
Свопы на процентные ставки                
- получение фиксированной ставки / оплата плавающей ставки 494 (480) 14 - 27 (28)   (1)
- получение плавающей ставки / оплата фиксированной ставки - - - - 432 (439) - (7)
Итого 43 922 (37 258) 5 115 (183) 303 858 (302 403) 4 142 (1 370)

В течение 2011 года Группа получила чистый доход по производным финансовым инструментам с иностранной валютой в размере 2 612 млн руб. (2010 год: чистый убыток в размере 9 175 млн руб.) и чистый доход по производным финансовым инструментам с драгоценными металлами в размере 6 521 млн руб. (2010 год: чистый доход в размере 679 млн руб.), которые отражены в консолидированном отчете о прибылях и убытках по статьям «Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами, доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты» и «Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами» соответственно.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена